转载 支撑和阻力的定义,以及盘整区的画法

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转载于知乎 - 富一代周胖胖(知乎最近不稳定,很多文章丢失了,在此存档)对几乎所有的交易策略来说,支撑和阻力都是一个基础概念。它们背后有深远的心理背景和市场行为,即使你不明白其中的道理,大多数交易者的认同,也使支撑和阻力成为类似自我实现的一种机制。买卖双方的焦虑情绪交叉作用而导致周期趋势发生的变化,常常发生在支撑线和阻力线附近。然而每个人对支撑阻力的理解与应用并不相同,如果你对支撑线阻力线的画法并
2018-03-18 23:40:52.0| 热度(0)| 点赞(0)| 评论(0)

转载于知乎 - 富一代周胖胖(知乎最近不稳定,很多文章丢失了,在此存档)

对几乎所有的交易策略来说,支撑和阻力都是一个基础概念。它们背后有深远的心理背景和市场行为,即使你不明白其中的道理,大多数交易者的认同,也使支撑和阻力成为类似自我实现的一种机制。买卖双方的焦虑情绪交叉作用而导致周期趋势发生的变化,常常发生在支撑线和阻力线附近。然而每个人对支撑阻力的理解与应用并不相同,如果你对支撑线阻力线的画法并没有一个统一的标准,那么你很有可能迷失在技术分析的大海之中。

目录

支撑和阻力的概念细化支撑和阻力:支撑位和阻力位支撑线和阻力线,以及画法支撑与阻力的原理支撑与阻力角色互换原理波峰波谷代表的支撑阻力,可以设计出来的交易策略趋势线:倾斜趋势线和水平趋势线趋势线可以设计出来的开平仓方法盘整区的定义和画法支撑与阻力衍生出来的交易策略盘整区所衍生出来的交易策略:突破法盘整区所衍生出来的交易策略:反趋势法过滤盘整区盘整区在趋势交易系统中的交易机会过滤作用

支撑和阻力的概念

所为支撑和阻力,就是指价格在支撑和阻力的位置上,有种不突破或者说反弹的倾向,可以是水平的,也可以是倾斜的,我们常说的波峰波谷,也代表着阻力和支撑。


支撑和阻力被碰触并反弹的次数越多,这个位置就越重要。

细化支撑和阻力:支撑位和阻力位

阻力和支撑并不是一根确定的线,而是一个小范围的区域,在这个范围内,价格有不突破或者说反弹的倾向,可以是水平的,也可以是倾斜的。


同理,支撑位和阻力位被碰触并反弹的次数越多,这个位置就越重要。

支撑线和阻力线,以及画法

当我们把支撑和阻力作为一个具体的操作核心指标的时候,如果不能确定一个明确的价格,那么我们的开仓或者平仓的规则就是模糊的,比如一个规则如下:

突破支撑线开仓做多

新手很喜欢写这样的规则,那么我问你:

你的支撑线是怎么画的?是最高价最低价画出来的,还是收盘价画,还是开盘价画?是挂单在支撑线,还是收盘价进场?如何算突破?影线突破也是突破吗?还是收盘价突破?

虽然支撑位和阻力位是一个范围,那是涉及到具体操作的时候,也就是交易点位的时候,我们还是要具体化到某个固定的价格,这个时候,支撑位和阻力位不再是一个范围,而是一根线。

一般来说有这么2种操作性较强的方法:

方法1:以最高价或者最低价画支撑线和阻力线,或者来画波峰波谷

方法2:以收盘价或者开盘价画支撑线和阻力线,或者来画波峰波谷


如果用挂单突破法进场交易,2种方法的差异如下:

成本:方法1>方法2,也就是说,如果之后成功平仓,方法2获利多,方法1获利少

风险:方法1>方法2,也就是说,如果挂单被成交,但是被止损,方法1亏损多,方法2亏损小(以固定头寸量来计算,如果用百分比法,那么风险相同)

如果用收盘价突破进场法进场交易,2种方法差异如下:

成本:方法1>方法2,也就是说,如果之后成功平仓,方法2获利多,方法1获利少

风险:方法1>方法2,也就是说,如果挂单被成交,但是被止损,方法1亏损多,方法2亏损小(以固定头寸量来计算,如果用百分比法,那么风险相同)

成功率:方法1>方法2,收盘价能突破更加高或者更加低的影线价格然后成交,说明价格往那个方向上走的强度更加高

根据以上优势劣势的分析,大家可以权衡利弊(哪种更加适合你的个性,你是否希望牺牲一点收益来换取更加高的胜率吗?),选择一种,注意,其中没有对错之分,两种方法都是主流方法。

支撑与阻力的原理


市场有三种人:多头、空头和空仓者。

如果你是空仓者,想买入,当价格到达B点的时候,你可能希望价格继续下跌,所以并没有在这个价位上买入,所以当价格涨到A的时候,你开始后悔自己没有在B这个价位上买入,所以,如果之后价格再一次跌到B价位的时候,你很有可能买入,因为对于你来说,**B是一个很明显的低价**,在这个位置上,大量空仓者会买入,导致价格上涨。

如果你是多头者,当价格涨到A点的时候,你希望价格继续上涨,但是,当价格跌到C的时候,你开始后悔没有在A点卖出平仓,正如你所愿,当后市价格再一次站上A点的高度时,你就会卖出,因为A对于你来说,**是一个很明显的高点**,在这个位置上,大量多头者会平仓获利,导致价格下跌。

如果你是空头者,当价格跌倒C点的时候,你希望价格继续下跌,但是,当价格长到F点的时候,你开始后悔没有在C点买入平仓,正如你所愿,当后市价格再一次站上C点的高度时,你就会卖出,因为C对于你来说,**是一个很明显的低点**,在这个位置上,大量空头者会平仓获利,导致价格上涨。

正如文章开头所说,对几乎所有的交易策略来说,支撑和阻力都是基础概念,正因为大多数交易者都相信支撑和阻力的存在,这就进一步加强了支撑和阻力这个概念,但我们要明白,价格在支撑和阻力,只不过是有反弹的倾向而已,价格有的时候会在支撑阻力位反弹,有的时候却不会,所以我们需要止损。

支撑与阻力角色互换原理



当价格突破阻力位到达G点,在原阻力位做空的做空者会发现自己站错了队伍,他们满脑子想的是:如果价格到达成本价附近,我们就砍仓,正如他们所想的,价格到达H点后,大量空仓会被平仓,导致价格上涨。

而之前在支撑位做多的交易者非常开心,当价格到达H点的时候,正是他们加仓的好时机,把止损位放在阻力位下方一点点,支撑阻力是多空争夺的激烈价位,在此处交易者可以以极小的代价验证大局发展趋向,大量的加仓单进入市场,导致价格上涨。(空仓,但想买的交易者同理)

波峰波谷代表的支撑阻力,可以设计出来的交易策略



趋势线:倾斜趋势线和水平趋势线

连接任意两个低点,就会得到一根趋势线。


但一根有意义的趋势线,需要碰触三次,也就是三个低点。


上升趋势线的斜率越大,其向下突破预示进入下跌趋势的意义就越小,如果原本上升趋势想非常陡峭,一次向下突破趋势线可能仅仅意味着价格现在会以较小的斜率增长。


上升趋势线的斜率越小,其向下突破预示进入下跌趋势的意义就越大。


同理,趋势线被接触并反弹的次数越多,这根趋势线就越重要。

倾斜趋势线一般来说有这么2种操作性较强的画线方法:

方法1:以最高价或者最低价画趋势线


方法2:以收盘价或者开盘价画支撑线和阻力线


可以用趋势线设计出来的开平仓方法

当一根长期向上的趋势线被突破,我们可以轻仓做空,或者多仓平仓。


当一根长期向下的趋势线被突破,我们可以轻仓做多,或者空仓平仓。


当一根向上趋势线和一根向上均线双双被突破,我们可以轻仓做空,或者多仓平仓。


当一根向下趋势线和一根向下均线双双被突破,我们可以轻仓做多,或者空仓平仓。


不过,少有交易者会以倾斜趋势线作为系统的核心开平仓规则,原因在于:

虚假信号多,你需要规则去应付毛刺,增加了系统的复杂性和不稳定性一张图可以画出太多的趋势线,制定过滤规则有难度系统胜率非常低,一般低于40%,前面所说的开仓方法都是逆势开仓系统回撤长,胜率低带来的副作用

倾斜趋势线,和均线一样,是一个优秀的趋势指标,可以帮助我们判断目前市场价格的主要趋势,但不是一个提供很好交易点位的指标。

盘整区的定义和画法

盘整区,由一根水平阻力线和一根水平支撑线组成的,有一定高度、长度的矩形区域,要求价格至少碰触阻力线2次,碰触支撑线2次,2次碰触不能相离太近,太近的碰触会被当成1次。


具体画法同上节支撑与阻力的画法。

盘整区有两个重要参数,如果你的系统需要用到盘整区开仓平仓,那么你就需要定义:

高度:需要至少多少根k线?或者ATR表示长度:需要至少多少根k线?

不符合我们定义的盘整区,将被我们过滤掉。

盘整区所衍生出来的交易策略:突破法

突破法的核心理论:如果市场突破了一个长期没有突破的点位,那么趋势就很有可能朝突破的方向延续下去。


盘整区所衍生出来的交易策略:反趋势法

反趋势法的核心理论:大多数的突破都不会引发市场趋势,支撑和阻力都是难以突破的点,我们可以在支撑位或者阻力位平仓获利。


过滤盘整区

除了上文提到的,用高度和长度定义来过滤盘整区,我们还可以用一根均线来过滤盘整区:如果价格,在一根均线上下来回穿越,并形成盘整区。


这种方法,将过滤掉大部分的盘整区,实用性大幅提高。

盘整区在趋势交易系统中的交易机会过滤作用


上图来说,是一个符合下降趋势的黄昏星开空仓的机会。

但由于目前价格处于一个盘整区内,阻力位和支撑是一个难以突破的区域。

我们的潜在风险=开仓价格-止损价格

我们的潜在收益=开仓价格-支撑位价格

当潜在风险>潜在收益的时候,我们不应该开仓。

这个方法将大大降低一些趋势交易系统的回撤和风险水平

作者:后海

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来源:雪球

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